大将和高昌国女子有事情，李世民本想追查，魏征为什么不同意？
薛万均本是隋朝将领薛世雄的儿子，和弟弟先归罗艺，后投李渊。李渊很高兴，授予他上柱国、永安郡公的身份。当时的形式还不明朗，窦建德率领大军来攻打范阳。罗艺打算直接迎敌，薛万均劝说道：“敌众我寡，如果出门应战，那肯定失败了。不如这样，把赢弱的兵马放在水边，让敌人轻敌冒进；我带领一百奇兵藏在城下，趁着他们渡河的时候发动袭击。”罗艺听从这个计策，果然取得大胜。
后来薛万均、薛万彻跟随柴绍攻打梁师都。梁师都和突厥人勾搭在一起，建立了梁国政权。李世民劝降不成，于是就有了这一战。唐军行进途中，遇到突厥人的袭击，士气受挫。
这时薛家兄弟斩将夺气，击退突厥，唐军继续围攻梁师都。其他人都认为城池坚固，不太好打，薛万均则看出梁师都已经是强弩之末。果不其然，梁师都被同族梁洛仁反水，梁国覆灭。
除此以外，薛万钧还跟随李靖打过土谷浑；跟随侯君集打过高昌。在打土谷浑的时候，薛家兄弟虽然骁勇善战，斩获很多，但也因为轻敌冒进吃了亏，被唐将契苾何力所救；打高昌的时候，高昌国君曲智盛坚守不降。薛万均麾军进兵，曲智盛感到绝望，于是投降唐朝。
不过在打高昌国以后，薛万均牵扯到一桩风月案。有人跟李世民说，薛万均和高昌国女子有点乱七八糟的事情。李世民本来是想追查到底，该怎么办就怎么办。结果魏征不同意，劝说他道：“君使臣以礼,臣事君以忠。这件事追查下去，如果属实，那也不过是件小事情；如果不属实，那影响多不好啊，薛万均该怎么想啊。”李世民一合计，是这个道理，风险远大于回报，于是下令不再追究。不过李世民在游览宫苑的时候，薛万均由于“清宫不谨”，被抓了起来。他性格刚烈，直接就气死过去了。作为开国名将，不得不说薛万均的死还是有点窝囊的。