他是个不折不扣的奸臣，但功绩却常被用来与名将霍去病相提并论
除了封狼居胥之外，“燕然勒功”同样被视为我国古代最高军事成就之一，北宋名臣范仲淹便曾在《渔家傲·秋思》中写道：“浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。”相比于在狼居胥山大显神威的霍去病，燕然勒功的主人公窦宪并没有那么高的知名度。尽管功绩常被用来和霍去病相提并论，但窦宪实在堪称是一个不折不扣的奸臣。
东汉初年，窦宪生于扶风郡平陵县，也就是今陕西咸阳一带。作为一个正经八百的官宦子弟，窦宪的曾祖父窦融曾官至大司空，但他的祖父窦穆、父亲窦勋却在其幼年时便因罪遭诛。建初二年（77），窦宪的两个妹妹都被选入宫中，且第二年便被分别册封为皇后、贵人。仗着妹妹们得到汉章帝的宠爱，窦宪先后被封为侍中和虎贲中郎将。
另外，窦宪的弟弟窦笃也被任命为黄门侍郎，他们兄弟二人都很擅长讨汉章帝欢心，因此很快就在朝中有了一定地位。小人得志后的窦宪完全无法抑制住自己嚣张的气焰，甚至以低价强行买下了沁水公主的田产和庄园。不久之后，此事被汉章帝偶然间知晓，尽管靠着作为皇后的妹妹苦苦求情，窦宪得以免于惩罚，但从此也不再受到重用。
章和二年（88），年仅三十三岁的汉章帝去世，由于继位的汉和帝尚且年幼，朝政便由被尊为皇太后的窦宪之妹掌控。妹妹临朝称制，窦宪自然不甘心只当个国舅，他以侍中身份干预朝政决策，又积极拉拢邓彪等谦逊恭谨的大臣。当有什么想做的事时，窦宪便鼓动这些大臣上书，自己则装作局外人劝说窦太后同意奏章，以达成目的。
按理说，窦宪的权势和地位本已经无可撼动，但他却很快惹恼了妹妹窦太后，被软禁于内宫。汉章帝英年早逝后，都乡侯刘畅来到京城为其吊丧，结果被窦太后看中，从此常常入宫接受召见。窦宪害怕刘畅得宠后威胁到自己的地位，便派遣刺客将其杀害。事情败露后，窦太后勃然大怒，甚至打算将这个不成器的哥哥直接诛杀。
窦宪见自身难保，便主动请求北伐匈奴，用战功抵消自己的死罪。当时，恰好亲善汉朝的南匈奴受到北匈奴侵犯，也上书请求汉朝派兵帮助。于是，窦太后便任命窦宪为车骑将军，让他率领由北军五营禁兵、黎阳、雍营等十二郡驻军，以及羌、胡士兵组成的联军发兵北伐。
次年，窦宪派遣阎盘、耿夔等将领率领万余精锐骑兵于稽落山大破北匈奴单于。随后，他又亲自率军追击北匈奴军队至私渠比鞮海，也就是今天蒙古国最大的湖泊乌布苏湖。经此一役，汉军斩敌一万三千余人，俘获牛、羊、马等百余万头，又受降草原八十一部，共计二十余万人，可谓大获全胜。
为了纪念这次大胜，窦宪登上了距离边塞三千余里的燕然山，在山上刻石勒功，并让《汉书》的编撰者班固作铭记录。永元元年（89），窦宪被加封为大将军，位在三公之上。然而，立下不世之功后的窦宪变得比以前更加嚣张。
在朝中，窦宪肆意打压不顺从自己的大臣，以致尚书仆射郅寿、乐恢因为忤逆其意旨相继自杀。在京城中，窦宪及其党羽横行霸道、欺凌弱小，又巧取豪夺，引得商人们纷纷不敢经营，而有关部门则因畏惧其权势而不敢上报此事。对于窦宪的嚣张跋扈，慢慢长大懂事的汉和帝愈发不满，于是他暗中与亲信中常侍郑众定下计策，打算将其诛杀。
永元四年（92），窦宪率军班师回朝，汉和帝派大鸿胪前往郊外迎接，又对全军上下大加赏赐，以降低窦宪的戒心。等到窦宪及亲信进入京城，汉和帝立马下令埋伏好的禁军关闭城门，将窦宪一行人来了个瓮中捉鳖。念及窦宪乃是太后的兄长，汉和帝并没有直接将他诛杀，而是先收回其大将军印绶，改封其为冠军侯，随后遣回封地。等窦宪到达封地，汉和帝又派人前去逼其自杀，算是保住了他最后的颜面。
就这样，立下了足以与霍去病“封狼居胥”相提并论的“燕然勒功”之功的窦宪因为专恣擅权被汉和帝铲除。很显然，与军事才能极为出众，且留下名言“匈奴未灭，何以家为”的霍去病相比，窦宪无论是个人能力还是品行都远远不如。因此，他最终被逼自尽的下场实在是罪有应得，甚至可以说有些太轻了。